Penjelasan Rata-Rata Bergerak
Analisis teknikal (TA) bukanlah hal baru dalam dunia perdagangan dan investasi. Dari portofolio tradisional hingga mata uang kripto seperti Bitcoin dan Ethereum, penggunaan indikator TA memiliki tujuan sederhana: menggunakan data yang ada untuk membuat keputusan yang lebih tepat yang kemungkinan besar akan mengarah pada hasil yang diinginkan. Seiring pasar menjadi semakin kompleks, beberapa dekade terakhir telah menghasilkan ratusan jenis indikator TA yang berbeda, tetapi hanya sedikit yang sepopuler dan digunakan secara konsisten seperti moving average (MA).
Meskipun terdapat berbagai variasi moving average, tujuan dasarnya adalah untuk memberikan kejelasan pada grafik perdagangan. Hal ini dilakukan dengan menghaluskan grafik untuk menciptakan indikator tren yang mudah dipahami. Karena moving average ini bergantung pada data masa lalu, indikator ini dianggap sebagai indikator lagging atau trend following. Terlepas dari itu, indikator ini tetap memiliki kekuatan besar untuk menembus noise dan membantu menentukan ke mana arah pasar.
Berbagai Jenis Rata-Rata Bergerak
Terdapat berbagai jenis moving average yang dapat digunakan oleh trader, tidak hanya dalam day trading dan swing trading, tetapi juga dalam setup jangka panjang. Terlepas dari berbagai jenisnya, MA umumnya dibagi menjadi dua kategori terpisah: simple moving average (SMA) dan exponential moving average (EMA). Tergantung pada pasar dan hasil yang diinginkan, trader dapat memilih indikator mana yang paling mungkin menguntungkan setup mereka.
Rata-rata pergerakan sederhana
SMA (Simple Moving Average) mengambil data dari periode waktu tertentu dan menghasilkan harga rata-rata sekuritas tersebut untuk periode data tersebut. Perbedaan antara SMA dan rata-rata harga masa lalu adalah bahwa dengan SMA, begitu data baru dimasukkan, data terlama akan diabaikan. Jadi, jika rata-rata pergerakan sederhana menghitung rata-rata berdasarkan data 10 hari, seluruh data tersebut terus diperbarui untuk hanya mencakup 10 hari terakhir.
Penting untuk dicatat bahwa semua input data dalam SMA diberi bobot yang sama, terlepas dari seberapa baru data tersebut dimasukkan. Trader yang percaya bahwa data terbaru lebih relevan sering menyatakan bahwa pembobotan yang sama pada SMA merugikan analisis teknis. Rata-rata pergerakan eksponensial (EMA) diciptakan untuk mengatasi masalah ini.
Rata-rata pergerakan eksponensial
EMA mirip dengan SMA karena keduanya memberikan analisis teknis berdasarkan fluktuasi harga masa lalu. Namun, persamaannya sedikit lebih rumit karena EMA memberikan bobot dan nilai lebih besar pada input harga terbaru. Meskipun kedua rata-rata tersebut memiliki nilai dan banyak digunakan, EMA lebih responsif terhadap fluktuasi dan pembalikan harga yang tiba-tiba.
Karena EMA lebih cenderung memproyeksikan pembalikan harga lebih cepat daripada SMA, EMA seringkali sangat disukai oleh para trader yang terlibat dalam trading jangka pendek. Penting bagi seorang trader atau investor untuk memilih jenis moving average sesuai dengan strategi dan tujuan pribadinya, serta menyesuaikan pengaturannya.
Cara Menggunakan Rata-Rata Bergerak
Karena MA menggunakan harga masa lalu dan bukan harga saat ini, maka terdapat periode keterlambatan tertentu. Semakin luas kumpulan datanya, semakin besar pula keterlambatannya. Misalnya, rata-rata bergerak yang menganalisis 100 hari terakhir akan merespons informasi baru lebih lambat daripada MA yang hanya mempertimbangkan 10 hari terakhir. Hal ini karena entri baru ke dalam kumpulan data yang lebih besar akan memiliki pengaruh yang lebih kecil terhadap angka keseluruhan.
Keduanya bisa menguntungkan tergantung pada pengaturan perdagangan. Kumpulan data yang lebih besar menguntungkan investor jangka panjang karena cenderung tidak banyak berubah akibat satu atau dua fluktuasi besar. Pedagang jangka pendek seringkali lebih menyukai kumpulan data yang lebih kecil yang memungkinkan perdagangan yang lebih reaktif.
Dalam pasar tradisional, MA 50, 100, dan 200 hari adalah yang paling umum digunakan. Rata-rata pergerakan 50 hari dan 200 hari dipantau secara ketat oleh para pedagang saham, dan setiap penembusan di atas atau di bawah garis-garis ini biasanya dianggap sebagai sinyal perdagangan penting, terutama ketika diikuti oleh persilangan. Hal yang sama berlaku untuk perdagangan mata uang kripto, tetapi karena pasarnya yang volatil 24/7, pengaturan MA dan strategi perdagangan dapat bervariasi sesuai dengan profil pedagang.
Sinyal Persimpangan
Secara alami, MA yang naik menunjukkan tren naik dan MA yang turun menunjukkan tren turun. Namun, moving average saja bukanlah indikator yang benar-benar andal dan kuat. Oleh karena itu, MA selalu digunakan bersamaan untuk mendeteksi sinyal crossover bullish dan bearish.
Sinyal crossover tercipta ketika dua MA ( Moving Average) yang berbeda saling bersilangan dalam sebuah grafik. Crossover bullish (juga dikenal sebagai golden cross) terjadi ketika MA jangka pendek melintas di atas MA jangka panjang, yang menunjukkan dimulainya tren naik. Sebaliknya, crossover bearish (atau death cross) terjadi ketika MA jangka pendek melintas di bawah moving average jangka panjang, yang menunjukkan dimulainya tren turun.
Faktor Lain yang Perlu Dipertimbangkan
Contoh-contoh yang diberikan sejauh ini semuanya dalam satuan hari, tetapi itu bukan persyaratan mutlak saat menganalisis MA (Moving Average). Mereka yang terlibat dalam perdagangan harian mungkin lebih tertarik pada bagaimana kinerja suatu aset selama dua atau tiga jam terakhir, bukan dua atau tiga bulan. Kerangka waktu yang berbeda dapat dimasukkan ke dalam persamaan yang digunakan untuk menghitung rata-rata pergerakan, dan selama kerangka waktu tersebut konsisten dengan strategi perdagangan, data tersebut dapat bermanfaat.
Salah satu kelemahan utama MA adalah waktu tunda (lag time) yang dimilikinya. Karena MA merupakan indikator lagging yang mempertimbangkan pergerakan harga sebelumnya, sinyal yang diberikan seringkali terlambat. Misalnya, persilangan bullish mungkin menunjukkan sinyal beli, tetapi hal itu mungkin baru terjadi setelah kenaikan harga yang signifikan.
Ini berarti bahwa meskipun tren naik berlanjut, potensi keuntungan mungkin telah hilang pada periode antara kenaikan harga dan sinyal persilangan. Atau lebih buruk lagi, sinyal golden cross palsu dapat menyebabkan seorang trader membeli di puncak lokal tepat sebelum penurunan harga. Sinyal beli palsu ini biasanya disebut sebagai jebakan bull.
Pikiran Penutup
Moving Average (MA) adalah indikator analisis teknikal yang ampuh dan salah satu yang paling banyak digunakan. Kemampuan untuk menganalisis tren pasar secara berbasis data memberikan wawasan yang mendalam tentang kinerja pasar. Namun, perlu diingat bahwa MA dan sinyal crossover tidak boleh digunakan sendiri dan selalu lebih aman untuk menggabungkan berbagai indikator analisis teknikal untuk menghindari sinyal palsu.